Hansen and Singleton (1982)

Hansen,L.P. and K.J.Singleton, "Generalized Instrumental Variables Estimation of Nonlinear Rational Expectation Models," Econometrica, vol.50, No.5, pp.1269-86, ERRATA, vol.52, pp.267-8.

http://web.econ.keio.ac.jp/staff/ito/pdf00/GMM.pdf(日本語解説)
http://www.uh.edu/~bsorense/GMM1.pdf
ふむふむなるほど全然わからん。
動学的最適化問題からオイラー方程式を導いて、期待値と実現値の差を誤差項とする。誤差項の期待値がゼロということをモーメント条件式としてパラメータをGMM推定。・・・ということで、いいのかな？どうせ推定結果のパフォーマンス悪いんだろ。